富邦vix etf的問題，透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列懶人包和總整理

期貨與選擇權：金融創新個案(2版)

為了解決富邦vix etf的問題，作者陳威光 這樣論述：

　　一、淺顯易讀 　　作者積 30 年的教學經驗，以口語方式撰寫本書，避免繁複的數學，使初學 者能很快地進入期貨與選擇權領域，並吸收其精華。同時，本書儘量舉本土選擇 權、期貨及結構型商品為例，使讀者能透過實際商品而更加了解課程內容。 　　二、內容豐富 　　本書內容豐富，包括大部分期貨與選擇的相關子題，包括，衍生性商品介 紹、選擇權的價格、買權賣權等價關係、B-S 定價公式、波動度指數 VIX、選擇權 交易策略、股價指數選擇權及外匯選擇權、期貨定價、期貨交易策略、價指數期 貨、外匯期貨、利率期貨、台灣期貨市場等。另外還包括遠期契約、交換契約、 蒙地卡羅模擬及二項式定價法等 　　三、金融創

新個案 　　本書第 19 章選取 10 個常見的金融創新商品，並探討產品推出的背景、對發行者及投資者的好處及風險、產品損益報酬圖形、商品拆解及評價等，使學生能從產品了解理論的應用。產品包括 TRF、雙元外幣投資組合、保本型共同基金、槓桿型與反向型 ETF、牛熊證及展延型牛熊證、可轉換公司債、富邦 VIX ETF、安聯掩護性買權策略收益成長基金、指數投資證券 ETN 及股票連結債券 ELN。 　　四、測驗題 　　本書在每一章的習作加附測驗題，以幫助初學者釐清觀念，也可作為任課老師考題之用。 　　五、評價軟體 　　本書附「選擇權評價及交易策略軟體」，藉著此軟體讀者可以很快地求出認購權證、股票選

擇權、指數選擇權、外匯選擇權、期貨選擇權之價格，以及隱含波幅、delta、gamma、vega、theta、rho 等避險參數。另外也可以利用二項式評價法及蒙地卡羅模擬法求出選擇權價格。 　　六、交易策略繪圖 　　本書所附的軟體，包括各種選擇權交易策略的損益繪圖，讀者可以藉由此功能，熟悉選擇權的各種交易策略及其損益圖形。  

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波動率指數ETF折溢價因素之分析

為了解決富邦vix etf的問題，作者倪紹綱 這樣論述：

在2020年由於疫情(COVID-19)的爆發，導致與波動率指數(Volatility Index, VIX)相關的金融商品備受投資人的青睞，VIX ETF便是其中之一。由於ETF此金融商品具有市價與淨值兩個價格，所以當ETF市價與淨值產生偏離時，將出現溢價或折價的可能，並進而影響到ETF商品原本該有的表現，因此ETF具有申購贖回的機制為有效的控制折溢價的問題。本文所探討的VIX ETF是採用現金申贖的機制並且以期貨作為標的資產的金融商品。本文根據富邦VIX ETF的歷史資料結果得出，富邦VIX ETF具有頻繁且大幅的折溢價問題，因此本文針對三個不同市場(分別為美國、加拿大以及台灣)對VIX

ETF折溢價的影響因素進行分析並對所得出結果探討其原因。研究結果發現以下幾點。首先，富邦VIX ETF相較於另外兩檔VIX ETF較高機率發生出現折溢價並且折溢價因素更多。其次，美國VIXY ETF與加拿大HUV ETF折溢價的發生與市價、S&P500指數與SPVXSP指數較有影響，與VIX期貨較無影響。而富邦VIX ETF則是都會影響。最後，研究發現 VIX期貨報酬率與VIX期貨基差變動率對VIX ETF折溢率呈現負向關係。

期貨與選擇權概論 (附學習光碟)(三版)

為了解決富邦vix etf的問題，作者張傳章 這樣論述：

　　隨著近年來金融商品的多元化，世界各國之主要期貨及選擇權交易所交易量快速成長，國內衍生性金融商品交易更加蓬勃發展，投資者實有必要對這些衍生性金融商品有所了解，此書以深入淺出的方式介紹衍生性金融商品，降低讀者學習期貨與選擇權新知識的進入障礙。 　　本書為大學、技職院校學生及金融從業人員學習期貨與選擇權最佳的入門書籍。 本書特色 　　●內容簡要，掌握期貨與選擇權相關議題之精髓。 　　●去除較為艱深的數學部分，卻不妨礙重要觀念之學習。 　　●每章精選一篇實務專欄，以利了解市場新趨勢。 　　●書中範例以本土商品為主，更能符合本土化之需求。 　　●書中增加近期市場新金融商品如

TRF、個股選擇權之介紹。  

台灣 VIX ETF 之研究

為了解決富邦vix etf的問題，作者呂秉儒 這樣論述：

自2014年主管機關開放ETF相關法規後，各類型的ETF基金陸續上市以滿足市場交易需求。但台灣VIX ETF基金在2019年4月25日由證交所宣布第一檔交易採全額交割的ETF基金，才引起市場投資者的嘩然與重視，而此時投資人已經損失慘重。本研究歸納出VIX ETF基金在台灣交易市場獨特的現象，其可以分成制度面與市場面兩個部分。制度面部分：1.主管機關不再核准追加募集導致溢價嚴重；2.未核准發行反向VIX ETF導致融券訊息失真；3.無反分割制度導致強制清算的機會增加。市場面部分：1.上市櫃所有掛牌 ETF，券資比最高，追加募集次數最多；2.上市後出現基金規模持續放大，但基金淨值持續走低；3.台

灣VIX ETF投資人在美盤交易時段，VIX期貨出現正報酬時無法出場；4.發行商追加募集核准後產生分配利益不公現象。此外，台灣投資人並非把VIX ETF當作短期交易型的避險工具，反而視為長期持有之工具，長期逢低攤平的結果導致損失慘重。因此本研究比較當投資者根據短、中、長期交易策略進出場所得到的報酬（策略包含：買進並持有、放空並持有、運用短期指標(日KD)、運用長期指標(週KD)、運用短期J指標），得到短期交易策略可以得到較佳的報酬，而長期持有則是最差的選項，此結果說明了台灣VIX ETF的產品特性不適合長期持有。此外利用VIX期貨轉倉的價差變化來做為買進VIX ETF做避險策略的回測數字顯示，

增加避險的結果可以降低年化波動度並提高年化報酬率且長期報酬將優於單獨持有S&P 500的報酬。而近十年來重大風險事件來臨的績效表現皆有較佳的避險效果。