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期貨與選擇權：金融創新個案(2版)

為了解決富邦vix ptt的問題，作者陳威光 這樣論述：

　　一、淺顯易讀 　　作者積 30 年的教學經驗，以口語方式撰寫本書，避免繁複的數學，使初學 者能很快地進入期貨與選擇權領域，並吸收其精華。同時，本書儘量舉本土選擇 權、期貨及結構型商品為例，使讀者能透過實際商品而更加了解課程內容。 　　二、內容豐富 　　本書內容豐富，包括大部分期貨與選擇的相關子題，包括，衍生性商品介 紹、選擇權的價格、買權賣權等價關係、B-S 定價公式、波動度指數 VIX、選擇權 交易策略、股價指數選擇權及外匯選擇權、期貨定價、期貨交易策略、價指數期 貨、外匯期貨、利率期貨、台灣期貨市場等。另外還包括遠期契約、交換契約、 蒙地卡羅模擬及二項式定價法等 　　三、金融創

新個案 　　本書第 19 章選取 10 個常見的金融創新商品，並探討產品推出的背景、對發行者及投資者的好處及風險、產品損益報酬圖形、商品拆解及評價等，使學生能從產品了解理論的應用。產品包括 TRF、雙元外幣投資組合、保本型共同基金、槓桿型與反向型 ETF、牛熊證及展延型牛熊證、可轉換公司債、富邦 VIX ETF、安聯掩護性買權策略收益成長基金、指數投資證券 ETN 及股票連結債券 ELN。 　　四、測驗題 　　本書在每一章的習作加附測驗題，以幫助初學者釐清觀念，也可作為任課老師考題之用。 　　五、評價軟體 　　本書附「選擇權評價及交易策略軟體」，藉著此軟體讀者可以很快地求出認購權證、股票選

擇權、指數選擇權、外匯選擇權、期貨選擇權之價格，以及隱含波幅、delta、gamma、vega、theta、rho 等避險參數。另外也可以利用二項式評價法及蒙地卡羅模擬法求出選擇權價格。 　　六、交易策略繪圖 　　本書所附的軟體，包括各種選擇權交易策略的損益繪圖，讀者可以藉由此功能，熟悉選擇權的各種交易策略及其損益圖形。  

期貨與選擇權概論 (附學習光碟)(三版)

為了解決富邦vix ptt的問題，作者張傳章 這樣論述：

　　隨著近年來金融商品的多元化，世界各國之主要期貨及選擇權交易所交易量快速成長，國內衍生性金融商品交易更加蓬勃發展，投資者實有必要對這些衍生性金融商品有所了解，此書以深入淺出的方式介紹衍生性金融商品，降低讀者學習期貨與選擇權新知識的進入障礙。 　　本書為大學、技職院校學生及金融從業人員學習期貨與選擇權最佳的入門書籍。 本書特色 　　●內容簡要，掌握期貨與選擇權相關議題之精髓。 　　●去除較為艱深的數學部分，卻不妨礙重要觀念之學習。 　　●每章精選一篇實務專欄，以利了解市場新趨勢。 　　●書中範例以本土商品為主，更能符合本土化之需求。 　　●書中增加近期市場新金融商品如

TRF、個股選擇權之介紹。  

新冠疫情下VIX與股票市場之關係研究

為了解決富邦vix ptt的問題，作者梁育宸 這樣論述：

本研究透過芝加哥交易所(CBOE)以及台灣經濟新報(TEJ)，選取新冠疫情於2020年1月全球爆發，至2021年5月台灣本土案例出現之日資料。本研究蒐集變數各340筆日資料作為研究樣本，包括加權指數、電子類股價指數以及金融保險類股價指數，探討其對於恐慌指數之反應，其中包括台指恐慌指數、CBOE恐慌指數以及富邦期恐慌指數，並利用QQ迴歸模型觀察不同恐慌指數對不同產業別之影響。透過模型可得以下結果：第一，三個股價指數和台指VIX整體為負向關係。當股價指數在低分位量以及高分位量時，具有負向顯著的關係。然而股價在中位數時，卻有顯著的正向關係，且在台指VIX處於低分位及高分位時更為明顯，亦即恐慌指數的

上升有推升股價的效果。第二，三個股價指數和CBOE VIX整體為正向關係。當股價指數在低分位量以及高分位量時，具有顯著的正向關係。特別是股價在中位數時，擁有顯著的正向關係且較高的估計係數。第三，加權指數和富邦期VIX的關係整題為負向，加權指數處於中位數時系數為正，但效果並不顯著。統計迴歸結果和台指VIX對加權指數的影響相似，在加權指數處於中位數時，與富邦期VIX有正向關係。台指VIX對於台股來說具有避險的效果，尤其在股價報酬率暴漲暴跌更為有效。CBOE VIX對於台股來說避險效果較差，甚至沒有辦法避險。儘管富邦期VIX在股價漲跌幅較高時具有避險效果，但相較台指VIX避險效果較差。原因可能是富邦

期VIX收費過高導致，VIX指數的漲跌福被較高的經理費、管理費等等費用抑制，導致避險效果較差。