Delta對沖的問題，透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列懶人包和總整理

衍生金融工具

為了解決Delta對沖的問題，作者 這樣論述：

　　本書共分11章，作者群在撰寫本書時考量到本書主要提供給初學者使用，因此在內容安排上進行調整，可分成首先介紹衍生品的基礎和共性，再來透過最常見的衍生品種，介紹產品特點。藉由比較，讀者易於抓住和牢記共性和特性，加深理解。書中輔以大量例子，協助讀者在掌握理論的同時，也能同時將理論應用在實務上。內文所使用的數學工具盡量避免其複雜或是過於困難，致使初學者無法閱讀。內容包含對衍生金融工具及市場的認識，還有各種術語的介紹，常見的金融期貨，兩種選擇權定價模型，以及對各種類別的選擇權介紹。

Delta對沖進入發燒排行的影片

店頭市場期權波動率交易策略

為了解決Delta對沖的問題，作者莫玲玲 這樣論述：

過往文獻，針對中國大陸期權市場波動率交易策略的研究主要集中於上證 50ETF 期權及部分商品期貨期權，研究發現，固定 delta 區間對沖適用於玉米店頭市場期貨期權，固定時間間隔對沖模型適用於上證 50ETF 期權。本文站在 market maker 的角色上，在研究常見的波動率度量模型、波動率預測模型和 delta 對沖模型的基礎上，研究店頭市場期權波動率交易策略。考慮到資料的可獲取性和資料的連續性，本文選取熱卷期貨、螺紋鋼期貨、鐵礦石期貨、焦炭期貨、焦煤期貨、甲醇期貨、PTA 期貨、豆粕期貨為標的的 8 種店頭市場期貨買權。我們在歷史數據對沖實證結果中，發現中國大陸店頭市場期貨期權較適合

使用根據標的資產價格變化、Whalley-Wilmott 模型、Zakamouline 模型進行對沖，並用未來已實現的波動率估計值作為對沖時的避險波動率，尤其是使用高頻數據預測出的 20 個交易日的年化波動率作為避險波動率進行對沖，如 5 分鐘、60 分鐘的期貨價格資料預測出的 20 個交易日的 Parkinson、Garman-Klass 和 Rogers-Satchell 年化波動率作為避險波動率進行對沖。我們的實證結果，補充了波動率度量模型以及 delta 對沖模型用於中國大陸期權市場中的店頭市場期貨買權波動率交易的研究。

期權交易：策略與風險管理

為了解決Delta對沖的問題，作者（韓）楊永彬 這樣論述：

本書深入淺出地介紹了期權策略與風險管理，主要內容有期權特性、二叉樹模型、希臘值、波動率、波動率交易與Delta對沖、B-S期權定價模型的局限和應用、期權策略等，力求把概念講清楚，把策略說透徹，簡單而直觀地展示期權特性，並附有大量的實際交易案例，以解讀希臘值Greeks、波動率和Delta對沖。 楊永彬，首爾大學天文學學士，經濟學碩士。歷任韓國證券門戶網站PAXNET金融衍生品部主管、韓國Delta Exchange金融工程部總經理。在韓國工作期間，多次參與韓國證券期貨交易所法規的修訂，全面負責公司期貨、期權資產運營以及做市商交易等系統的開發和運營管理。   曾多次作

為特聘講師為韓國證券期貨交易所，大宇證券，韓亞證券等多家韓國機構內部員工培訓程式化交易、期權交易等。2008年來到中國後，也曾多次接受中國金融期貨交易所、格林期貨、上海中期、興證期貨等機構的邀請，講授期貨、期權程式化交易。著有暢銷書《期貨期權實戰策略》，翻譯了《新金融怪傑》（The New Market Wizard）一書。 劉聖根，1996—2003年在克雷斯投資公司獨自管理基金。 2004年起，任Delta Exchange 總經理，是交易決策負責人。2005年在美國設立Sky Delta Capital Management（CTA），掌管以企業年金、教育年金為主要來源的對沖基金。20

09年在上海設立濡伸投資管理諮詢（上海）有限公司，任總經理及交易負責人。 吳尙炫，時贏通（北京）投資諮詢有限公司投資經理，與楊永彬、金熙哲一起著有《期貨期權實戰策略》一書。