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選擇權delta excel的問題，我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍，推薦陳威光寫的 期貨與選擇權：金融創新個案(2版) 和蔣瑞的 高勝率期權交易心法都 可以從中找到所需的評價。
這兩本書分別來自新陸書局 和機械工業出版社所出版 。
國立嘉義大學 管理學院碩士在職專班 李佳珍、盧永祥所指導 江靄林的 歐式選擇權內含價值之驗證 （2020），提出選擇權delta excel關鍵因素是什麼，來自於選擇權、內含價值、時間價值、價平。
而第二篇論文大葉大學 國際企業管理學系碩士在職專班 施能仁所指導 郭俊源的 二元界限選擇權避險與管理實證 （2008），提出因為有 二元界限選擇權、界限選擇權、選擇權避險的重點而找出了 選擇權delta excel的解答。
期貨與選擇權：金融創新個案(2版)
為了解決選擇權delta excel 的問題，作者陳威光 這樣論述：
一、淺顯易讀 作者積 30 年的教學經驗，以口語方式撰寫本書，避免繁複的數學，使初學 者能很快地進入期貨與選擇權領域，並吸收其精華。同時，本書儘量舉本土選擇 權、期貨及結構型商品為例，使讀者能透過實際商品而更加了解課程內容。 二、內容豐富 本書內容豐富，包括大部分期貨與選擇的相關子題，包括，衍生性商品介 紹、選擇權的價格、買權賣權等價關係、B-S 定價公式、波動度指數 VIX、選擇權 交易策略、股價指數選擇權及外匯選擇權、期貨定價、期貨交易策略、價指數期 貨、外匯期貨、利率期貨、台灣期貨市場等。另外還包括遠期契約、交換契約、 蒙地卡羅模擬及二項式定價法等 三、金融創
新個案 本書第 19 章選取 10 個常見的金融創新商品，並探討產品推出的背景、對發行者及投資者的好處及風險、產品損益報酬圖形、商品拆解及評價等，使學生能從產品了解理論的應用。產品包括 TRF、雙元外幣投資組合、保本型共同基金、槓桿型與反向型 ETF、牛熊證及展延型牛熊證、可轉換公司債、富邦 VIX ETF、安聯掩護性買權策略收益成長基金、指數投資證券 ETN 及股票連結債券 ELN。 四、測驗題 本書在每一章的習作加附測驗題，以幫助初學者釐清觀念，也可作為任課老師考題之用。 五、評價軟體 本書附「選擇權評價及交易策略軟體」，藉著此軟體讀者可以很快地求出認購權證、股票選
擇權、指數選擇權、外匯選擇權、期貨選擇權之價格，以及隱含波幅、delta、gamma、vega、theta、rho 等避險參數。另外也可以利用二項式評價法及蒙地卡羅模擬法求出選擇權價格。 六、交易策略繪圖 本書所附的軟體，包括各種選擇權交易策略的損益繪圖，讀者可以藉由此功能，熟悉選擇權的各種交易策略及其損益圖形。
歐式選擇權內含價值之驗證
為了解決選擇權delta excel 的問題，作者江靄林 這樣論述：
在選擇權相關文獻中常有價平、價外、價內、時間價值及內含價值等專有名詞，主要係以履約價格與標的物價格之間的關係來作定義，惟其中對於標的物價格的意義，存有現貨價格與期貨價格二種不同見解之分歧。本研究透過Black-Scholes-Merton選擇權評價模型的方程式推導，並蒐集2012年6月1日至2020年11月20日路透社外匯選擇權交易資料，以SPSS Statistics 22統計軟體進行實證分析，研究結果發現在外匯選擇權到期前，遠期匯率比即期匯率更適合作為內含價值衡量的基準，可望協助銀行選擇適宜的外匯選擇權交易風險管理基準，避免額外的曝險，並消弭投資人與銀行之間因為此一定義不明而產生的交易爭
議，同時提供選擇權商品內含價值及價內外型態定義時更為完整的論述建議。
高勝率期權交易心法
為了解決選擇權delta excel 的問題，作者蔣瑞 這樣論述：
本書提出了“賣期權就是賣保險”的觀點，並系統總結出六種基礎策略的“保險性質”和賺錢難易程度，使交易者通過理解保險性質，進而理解相應的期權策略。 作者進而對賣期權做了深入探討，提出賣期權實際上是對期權合約在到期日的實值概率進行預估並定價的觀點，進而給出判斷期權實值概率的三種方法（Delta值法、隱含波動率法、異常值觀察法），從而將複雜的期權交易，簡化成概率判斷（選擇行權價、行權時間）、並給概率定價（選擇權利金），形成一套簡單、可行、易操作的交易方法，使期權交易的初學者在實戰中有下手處可尋。
二元界限選擇權避險與管理實證
為了解決選擇權delta excel 的問題，作者郭俊源 這樣論述：
目前期貨市場更多選擇權契約陸續上市交易，參與者也日益增加，且期貨及選擇權契約交易量日益放大之外，亦是投資人可選擇的標的。衍生性金融商品創新日新月異，許多衍生性金融商品，如股權連結商品均運用到選擇權概念，顯示選擇權概念的運用越來越廣泛，如何運用選擇權契約執行交易，值的探討。本研究以E國期貨交易所所發行之個股選擇權契約為基礎，利用二元選擇權及界限選擇權概念組合成新選擇權契約，以CRR二項樹預測未來股票價格，並使用B-S模型計算選擇權評價，配合各項交易策略，做模擬投資組合，於期初交易股票，比較在未使用選擇權避險及使用選擇權避險後績效，於期末作投資績效評估及建議，驗證利用二元界限選擇權避險效果及時機
，提供決策者投資管理使用功效。