美股day trade限制的問題，透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列懶人包和總整理

COVID-19對臺灣股巿的影響 -以集中市場為例

為了解決美股day trade限制的問題，作者吳佳諭 這樣論述：

2020年初爆發COVID-19疫情，全球確診病例及死亡人數驟增，衝擊了各國的股票巿場。本研究採用複迴歸分析方法檢視COVID-19對臺灣集中市場股票之影響，旨在探討COVID-19確診病例及死亡人數對股巿成交量、報酬率、現股當沖及違約交割金額之影響。實證結果發現，COVID-19每日新增確診及死亡人數對股巿成交量及現股當沖金額具有顯著正向影響，此外，每日新增死亡人數對違約交割金額亦具有顯著正向之影響。

選擇權資訊內涵與股價關係之研究：以亞洲市場為例

為了解決美股day trade限制的問題，作者許宜臻 這樣論述：

本文擬選取對全球景氣高度影響的美國市場做為全球化之風險因子，以亞洲股市(台灣、韓國、中國和香港)作為本國資產之對應指標，在雙變量 GARCH 模型架構下，將時變偏態納入跨國與跨市場之外溢傳導途徑，分析偏態動差對於亞洲國家於不同結構時期(聯準會升息、金融危機、量化寬鬆及通貨膨脹)之資產訂價功能。本文實證結果如下: (1)美國隱含偏態於全球性重大利空時期對亞洲股市具資訊領先效果，然本國隱含偏態則於特定事件時期對股市具解釋功能；(2)美國賣權資訊於金融危機時期具重要資訊內涵，建議投資人於金融危機時期透過美國負隱含偏態資訊掌握亞洲股市變動的可行性；(3)本國負隱含偏態提供本國股市一定程度的預測能力；

然針對多空分歧時期，則正負隱含偏態皆提供顯著之解釋功能；(4)美國隱含偏態對美股之預測能力主要來自賣權隱含偏態，而買權隱含偏態之解釋能力主要存在於多空看法分歧時期。綜合上述，本文證實隱含偏態於不同結構時期之差別資訊內涵，建議投資人可於不同結構時期透過正負隱含偏態掌握市場動態關聯的可行性。