程式交易賠錢的問題，透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列懶人包和總整理

頂尖操盤手的養成計畫1：建立你的獲利模型

為了解決程式交易賠錢的問題，作者約翰．派伯 這樣論述：

長銷20年 ★交易心理的經典之作！★ 暢銷書《走進我的交易室》作者強力推薦   　　想當操盤手！或也想像操盤手那樣持續且穩定的獲利！ 　　但為什麼做不到？操盤手到底哪裡跟我們不一樣？   　　英國待在期權市場最久、獲利最豐的一流交易員約翰・派伯 　　將告訴我們，頂尖操盤手「持續穩定獲利」的祕密：   　　●他們會有一個完整的交易系統 　　貪婪與恐懼是每個交易者的魔咒，頂尖操盤手也無法逃脫。在面對交易時，他們同樣有著各式各樣的弱點或盲點。   　　為了不讓自己憑感覺操盤或情緒化交易，他們會摸索出一套適合自己的交易系統。透過這套系統，操盤手會把交易應該有的知識、紀律和方法，變成自己操作時必定要

遵守的內容，而且他們也會把這套交易系統內化成習慣的一部分，從而變成直覺去交易。   　　●他們會當個專精者 　　大家都有種迷思，認為頂尖操盤手什麼都懂什麼都會，做什麼都賺錢。事實上不然，他們不會什麼商品或市場都交易，他們會投入心血去研究，找到適合自己的市場和商品，並驗證自己在這市場和商品上確有優勢，才會投入大量資金。 　　 　　●他們會注意自己的交易心理 　　交易心理（貪婪與恐懼）通常是我們虧損的主要原因，在沒有紀律下，我們會情緒化交易，隨著市場先生起舞，一旦市場波動劇烈，我們輸錢，就會失去自制力。這時，頂尖的操盤手，他們會注意到自己心理的變化，用紀律或選擇退出市場來保護自己的資金。   　　

●他們會避免暴露在過高的風險之中 　　當我們想要賺到大把大把的錢，就會想增加交易的部位規模。這時，許多人會考慮融資或開大槓桿去交易。雖然操盤手也會，但他們更會加上防護措施，思考自己的資金管理。透過資金管理，也就是停損的設置，來避免在任何一筆交易中冒過多的風險。   　　●他們不會隨便出手，只操作最佳的機會 　　很多人都以為交易要賺錢，就要頻繁交易。頻繁交易的結果，通常都是被手續費或交易稅吃掉了絕大多數的獲利。操盤手會選擇「低風險的交易機會」再出手。什麼是「低風險的交易機會」呢？就是它的潛在報酬遠遠高於潛在虧損。   　　派伯認為，大部分人虧損的原因在於「他們憑感覺在交易」，也就是他們常常流於情

緒化交易。要克服這個問題，就必須要有一套經過反覆驗證且適合自身性格的交易模型。   　　所以，派伯大方公開自己的交易模型和交易方法。 　　 　　●頂尖操盤手的交易模型： 　　派伯提出「交易金字塔模型」，認為好的交易模型應該像金字塔一樣，下層為上層的基礎，層層堆疊而成。由下而上分別是自己、自我允諾、交易紀律、資金管理、風險控管、三項簡單規則、系統參數、交易系統、實踐操作與利潤/虧損。   　　這套模型完整涵蓋一個操盤手所需考慮的每項條件和內容。在操作失利或虧損劇烈時，都可以從中找到檢查點。當然，派伯強調，架構只是架構，其中的內容應該搭配自己適合的方式去建造。   　　●頂尖操盤手的交易方法 派伯

是一個期權交易者，由於交易的商品都有槓桿，他十分注意風險，他將停損設在2％。另外，他只交易「低風險的交易機會」，避免情緒性交易，來幫助自己增加勝率，快速累積資產。他使用的方法，有10種。（想知道更多，詳情都在書中）。 　 　　作者認為，方法或技巧僅能增加勝率，並不是100％必勝的聖杯，「持續穩定獲利」才是頂尖操盤手所應追求的。而要做到「持續穩定獲利」，他提出3點：   　　1. 只接受最佳機會。 　　2. 始終做到風險最小化，只接受低風險機會是途徑之一。 　　3. 採用良好的資金管理系統。   　　●頂尖操盤手的交易心理 　　交易時的心理狀況，通常可以歸為兩大類：貪婪和恐懼。派伯認為，要克服是

不可能的，唯有透過了解自己（書中附有交易心理問卷），看清自己的交易性格，才能找到解套的方法。而方法有三：1. 制定紀律，嚴格執行。2. 虧損時直接退出市場。3. 使用機械化交易（作者認為這並非是交易的終點）。4. 找一個交易教練。   　　●頂尖操盤手的叮嚀 　　若要成為獨立自主的操盤手，請不要盲目接受任何人所提出的內容，而要進行深入思考，得出你自己的結論，可以根據前人的基礎建立起，對你而言，「有用的」市場信念和方法體系。   　　想要和頂尖操盤手有一樣的思維，穩定獲利，打敗市場嗎？ 　　本書帶你深入剖析交易，手把手打造出一套專屬於你的交易模式， 　　下一個頂尖操盤手就是你！   名人推薦  

　　專業推薦 　　「Jay的全球交易室」版主／Jay 　　「JC財經觀點」版主／Jenny 　　  交易醫生 　　「Ajing好有財」版主／阿靜 　　EGO 台股正念交易師／葉韋辰 　　「William Feng的操盤筆記」版主／馮震凌 　　（依姓氏筆畫排序）   好評推薦   　　「這套書是我見過的金融交易類書籍中，內容全面、思想睿智的著作之一。約翰．派伯以大量的常識和豐富的研究及交易經驗為基礎，來闡述交易領域內的種種問題。作者是一位天生的好老師，閱讀他的書是一種既輕鬆又愉快的體驗。我要向那些希望在交易中取得成功，並且願意為此付出努力的人們強烈推薦這本書。——阿德里安娜．拉里斯．托哈雷 （

Adrienne Laris Toghraie）/ 神經語言程式學碩士，Trading on Target 交易培訓公司總裁、教練   　　約翰．派伯將通過這套書，帶領你們跨越理論，走向實戰。他提出的種種理念是多數人終其一生都不可能得到的教誨。—— 亞歷山大‧艾爾德（Dr. Alexander Elder）/ 暢銷書《走進我的交易室》作者   　　約翰．派伯這套發人深省的著作，展示了他在金融市場中從事高效交易的獨特方法。這套書非常值得一讀，原因不僅在於作者在交易上取得的非凡成就，還因為目前的金融市場越來越變化莫測，市場價格經常脫離基本面價值。因此，我們必須盡可能經常更新自己的知識系統，以應對當

前的環境。—— 托尼．普盧默（Tony Plummer）/《群眾心理與走勢預測》（Forecasting Financial Markets）作者   　　約翰．派伯的成功基於清晰明確的交易策略、嚴格執行的資金管理技巧和適應不同市場情況的應變能力。希望瞭解市場真相並進而從市場價格運動中持續穩定獲利的投資者，一定不要錯過這本書。—— 邁克．埃斯特里（Mike Estrey）/投資策略專家   　　約翰．派伯是一位能保持長期交易成功的交易者，他的著作闡述了他是如何做到這一切的，也將告訴你如何能達到他的境界。—— 查理斯·德勒佩爾 （Charles de Roeper）/ 伯克利期貨有限公司

程式交易賠錢進入發燒排行的影片

均線交叉策略操作分析-以國內外期貨為例

為了解決程式交易賠錢的問題，作者林采瑩 這樣論述：

國際期貨交易市場24小時對全球投資者開放，因獲利空間大，交易限制少，套利投機與避險資金，運用多空雙向操作部位與國際接軌及保證金槓桿交易特性，黑天鵝事件亦導致價格波動劇烈，吸引全球投資人蜂擁而入，每日交易量高達1.9兆美元，成為財富重分配的競技場。　　台灣股巿開始於1962年2月，台股加權指數期貨合約開始於1998年7月21日，技術分析在期貨市場已盛行多年，但十之八九的散戶總是以賠錢收場，如何幫助其反敗為勝，成為期貨操作常勝軍，為本研究動機，運用大數據時代必備的投資決策利器，活用統計做為風險評估與策略思考，向失敗學習贏的策略，向成功複製勝利方程式。　　本研究以技術分析指標中的移動平均線（MA）

交叉策略法則，做為模擬實證研究的主要依據，設立特定條件：20MA突破60MA，黃金交叉做多，20MA跌破60MA，死亡交叉做空，操作略策模式，應用於國內外主要期貨巿場，分別以不同時序，試圖尋找出能獲得最高投資績效報酬率的最佳操作商品與時序，期許能對參與國內外主要期貨巿場的投資人，提供具備致勝獲利效率的投資操作工具與良好的操作紀律，以及最佳操作策略之參考建議。　　日線圖實證結果分析：「特定均線交叉組合策略」適用金融危機時期的價格暴漲暴跌階段，將產生超額報酬率。分線圖實證結果分析：大致上適用各期貨商品於研究期間5分線～60分線，若能搭配停損策略，本研究策略皆能獲得超額正報酬。

高手叫我不要教的H模型：兩個指標，百倍獲利(第二版)

為了解決程式交易賠錢的問題，作者黃正傳 這樣論述：

　　有用的策略為什麼不自己賺？ 　　➢那是因為我的目的不在賺錢，人生有許多更有意義的事要做。 　　被說出來的策略還有用嗎？ 　　➢有用的。如果市場夠大，說出來也沒關係。價值型投資法、多角化投資法、長期投資法，這些投資方法簡單又有用，完全不怕被人知道。Ｈ模型也是。 　　投資策略總是模稜兩可，不知如何執行？ 　　➢不確定和風險是兩回事。完全不能估計是不確定，有機率可遵循是風險。高風險高報酬、低風險低報酬，操作完全有公式可遵循。 　　數學不好，不懂投資怎麼辦？ 　　➢要學。本書盡力求通俗，讀者有任何困難歡迎到作者的ＦＢ粉絲專頁「程式交易Alex Huang」發問。    　　「吾未聞枉己

而正人者也，況辱己以正天下者乎？」不能面對自己，就沒有辦法做好事情。只有透過數學與邏輯，才能忠實面對自己與環境的關係，訴諸各種花俏的投資心法，不能量化統計，就是逃避卸責之道。 　　程式交易的殿堂無比深遂，期望能以本書協助讀者正確地踩入第一步，並展示切實獲利的方法，照亮前方的康莊大道。  

賭徒下注行為與程式交易

為了解決程式交易賠錢的問題，作者丁子皓 這樣論述：

本研究嘗試以程式交易去購買符合賭徒下注行為(house money behavior)的股票是否具有正報酬。賭徒下注行為是指投資人在賺得價差時，更願意承擔風險，加碼買進有賺錢的個股；反之，賠錢時，投資人會害怕再度賠錢因而不敢買進股票，所以符合賭徒下注行為的股票為價格盤整過後上漲時量增；而在交易量萎縮時價格下跌。透過程式我們建立一投資組合，首先挑出在t期股價創下20日新高且成交量為10日均量2倍和3倍的個股，且該個股在t+2期的股價(p_(t+2))大於t期股價(p_t)，賣出時機為股價交易量明顯量縮時出脫持股。本研究樣本期間為2010至2014年，實證結果發現，透過挑選的賭徒下注行為投資組合

，在扣除交易成本後還能夠獲得可觀的正報酬。本實證符合Barberis and Huang (2001)的理論，即賭徒下注行為會推升股價，本實證也能提供實務界一個可行且可以獲利的投資方法。