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台指vix期交所的問題，我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍，推薦林冠志寫的 與選擇權有約：交易理論與策略的美麗邂逅 可以從中找到所需的評價。
另外網站【熊市來了】 VIX ETF怎麼買？購買前必知的5件事！ - 股股學院也說明：VIX 恐慌指數可以作為投資組合在避險策略上的一個參考指標。 ... 在2006年，台灣期交所編制並推出了台指權VIX(VIXTWN)，此指標為台灣期貨交易所參考 ...
國立臺灣科技大學 財務金融研究所 張光第所指導 林瑞章的 臺灣金融市場VIX指數、選擇權未平倉量與加權指數日報酬率之關聯性研究 （2019），提出台指vix期交所關鍵因素是什麼，來自於VIX指數、選擇權未平倉量、加權指數日報酬率、台指選擇權波動率指數、臺指選擇權波動率指數、加權指數日報酬率。
而第二篇論文國立臺灣大學 財務金融學研究所 莊文議、王之彥所指導 王建旻的 以買賣權隱含波動率差值及選擇權內外盤比預測加權指數日內走勢 （2019），提出因為有 CPIV、內外盤比、隱含波動率差、日內交易的重點而找出了 台指vix期交所的解答。
最後網站買樂透，不如買選擇權！: 選擇權以小博大致富術則補充：例如:法人期貨部位變化不大,整體仍有利多方;4月台指期OI支撐與壓力區間:買賣權 ... 分析法人有幾個地方要關注:法人現貨分析(可從證交所查得):由此得知當日法人是在現貨 ...
與選擇權有約：交易理論與策略的美麗邂逅
為了解決台指vix期交所 的問題，作者林冠志 這樣論述：
附贈一組風控的Excel檔案供讀者下載使用。下載檔案前請先開啟隨書附贈的聚財點數，再至本書網頁下載檔案（本書網頁：www.wearn.com/book/A051.asp） 選擇權價格波動率的交易策略，在台指期貨選擇權的交易市場中，幾乎是被忽略的，市面上許多關於選擇權的出版品也鮮少討論 到如何使用歷史價格波動率與隱含價格波動率之間的乖離，所產生的理論性勝算，制定價格波動率的交易策略。本書針對這方面做了加強性的討論，希望讓台指選擇權的投資者，在交易策略的制定上有新的啟發。 本書將國內幾乎沒有作者討論到的「選擇權Greeks各個風險值如何取得」的過程，完整演算一次，讓投資者瞭解如
何透過自己的運算取得風險值，並用以驗證資訊公司所提供的風險值數值是否接近實際市況，從而制定勝算更高的交易策略。 除了波動率交易策略的討論外，書中也為習慣使用技術圖形進行交易的投資者，提供技術型態的案例，探討在這些型態下，如何制定適當的交易策略。 作者為了方便投資者瞭解選擇權部位的風險控管，以及制定部位時的調整策略，附贈了一組風控的Excel檔案供讀者下載使用。 讓我們開始這趟選擇權交易理論與策略美麗邂逅的驚奇之旅吧！ 作者簡介 林冠志(james4468) 現職： 統一期貨台南分公司營業員 證照： 期貨交易分析人員 期貨商營業員 期貨投顧人員 證券商營業員 證券商高級營
業員 證券投信投顧業務員 信託業務員 理財規劃人員
臺灣金融市場VIX指數、選擇權未平倉量與加權指數日報酬率之關聯性研究
為了解決台指vix期交所 的問題，作者林瑞章 這樣論述：
本研究利用多元迴歸模型(Multiple Regression Model)分析臺灣金融市場加權指數日報酬率、選擇權波動率指數（VIX）、選擇權未平倉量（O.I）三者之關聯性，經相關係數（Pearson Correlation）分析及相關係數檢定後，選擇權未平倉量（O.I）之替代變數採用臺灣期交所統計資料選擇權大額交易人未沖銷部位結構表中之全市場買權未沖銷部位數、買權前五大買方中特定法人未沖銷部位數百分比、賣權前五大買方中特定法人未沖銷部位數百分比共三項變數。迴歸分析以最小平方法求算迴歸估計式，經評估後後刪除賣權前五大買方中特定法人未沖銷部位數百分比之自變數項，統計檢定後呈現顯著性，各迴歸項
之係數T檢定皆呈現顯著性，資料分析後發現臺灣金融市場加權指數日報酬率、選擇權波動率指數（VIX）、選擇權未平倉量（O.I）三者確實存在關聯性，加權指數日報酬率與選擇權波動率指數（VIX）呈負相關，加權指數日報酬率與全市場買權未沖銷部位數呈負相關，加權指數日報酬率與買權前五大買方中特定法人未沖銷部位數百分比呈正相關。實證後發現同時以選擇權未平倉量（O.I）、選擇權波動率指數（VIX）兩變數可預測加權指數日報酬率，後續研究提升預測之準確度，可使用其他選擇權未平倉量（O.I）之替代變數，例如三大法人(外資、自營商、投信)未平倉量、未平倉之Put/Call 比率等指標，選擇權價量分析的模式經本研究實證
後，發現確實可提供分析指數變動之參考依據。
以買賣權隱含波動率差值及選擇權內外盤比預測加權指數日內走勢
為了解決台指vix期交所 的問題，作者王建旻 這樣論述：
本文使用買賣權隱含波動率差值(CPIV)，以2015至2019年期交所提供的選擇權資料，研究是否對加權指數日內走勢有正向關係，研究發現，08:45 ~ 09:00的買賣權隱含波動率差值對於當日加權指數報酬率確實有解釋能力，且其解釋能力在 (i)VIX值高的區間 (ii)選擇權流動性高的區間更為顯著，除此之外，本文也利用期交所大額交易人未平倉資料，間接證明CPIV有可能是大額交易人的交易結果，並且成功利用統計數據建構日內交易策略，在2015 ~ 2019年打敗台指期貨近月報酬。